Експериментальна розробка критеріїв правил вибору за умов невизначеності з оцінками, що подібно правилу Севіджа враховують альтернативну вартість альтернатив дії

Анотація

У статті розглядається проблема вдосконалення правил вибору в умовах невизначеності в межах теорії прийняття рішень, зокрема у контексті економічних та управлінських рішень. Автори виходять з того, що наявне різноманіття класичних правил вибору свідчить не лише про відсутність єдиної універсальної моделі вибору, а й про принципову неможливість застосування одного правила до всіх типів проблемних ситуацій. Кожне правило має власні сильні та слабкі сторони, зумовлені характером інформації, типом невизначеності та особливостями осіб, які приймають рішення. Особливу увагу у статті приділено економічним рішенням, для яких ключове значення має концепція альтернативних затрат (вартості втрачених можливостей). Показано, що саме правило вибору за Севіджем безпосередньо враховує втрати зиску, оскільки використовує матрицю втрачених можливостей як основу інформаційної згортки. На цій підставі автори розвивають ідею виокремлення підкласу правил вибору, які здійснюють порівняння альтернатив дії ще до етапу інтегральної згортки, що дозволяє інтерпретувати такі критерії як показники економічної ефективності.

Теоретичною основою дослідження слугує аналогія з теорією кооперативних (нестратегічних) ігор, у межах якої розрізняють функції колективної корисності та функції колективного вибору. Запропоновано перенести цю класифікаційну логіку на правила вибору в іграх з природою та стратегічних іграх, поділивши інтегральні показники на ті, що базуються лише на внутрішніх значеннях векторів ефектів, та ті, що використовують попереднє порівняння альтернатив між собою. Показано, що серед базових правил вибору до другого класу фактично належить лише правило Севіджа, що зумовлює потребу розширення цього підкласу.

У статті проаналізовано правило вибору за Зубковою як приклад поєднання процедур правил Севіджа та Лапласа, а також продемонстровано його відмінності від класичних правил на прикладах платіжних матриць. Далі запропоновано низку експериментальних правил вибору, що базуються на переході від звичайної платіжної матриці до матриці бінарних оцінок ефектів із використанням середнього значення матриці як порогового коефіцієнта. Розглянуто правила підсилення та послаблення векторів ефектів з урахуванням інтересів супротивника, проаналізовано їхні властивості та продемонстровано випадки, у яких такі правила не забезпечують кращої диференціації альтернатив.

Зроблено висновок, що запропоновані експериментальні правила не можуть розглядатися як завершені інструменти вибору, проте вони дозволяють окреслити перспективний напрям розвитку підкласу правил, орієнтованих на врахування альтернативної вартості. Подальші дослідження мають бути спрямовані на імітаційне моделювання, порівняльний аналіз рекомендацій різних правил та уточнення умов їх доцільного застосування.